연방준비제도이사회(Federal Reserve Board) – 연방준비제도이사회(Federal Reserve)의 연례 은행 스트레스 테스트는 비록 대형 은행들이 작년 테스트보다 더 큰 손실을 입을지라도 심각한 경기 침체를 극복하고 최소 자본 요건 이상을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있다는 것을 보여줍니다.

연준의 연례 은행 스트레스 테스트 결과에 따르면 대형 은행은 작년 테스트보다 더 큰 손실을 입을 수 있지만 심각한 경기 침체를 극복하고 최소 자본 요건 이상을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 나타났습니다. 또한 이사회는 은행의 자본 요건에 영향을 미치지 않는 첫 번째 탐색 분석의 종합 결과를 발표했습니다.

감독 담당 부사장 Michael S. Barr: “올해 스트레스 테스트는 대형 은행들이 매우 스트레스가 많은 시나리오를 견디고 최소 자본 비율을 충족할 만큼 충분한 자본을 보유하고 있음을 보여줍니다.” “올해 스트레스 테스트의 심각도는 작년과 유사하지만 은행의 대차대조표가 다소 위험하고 비용이 더 높기 때문에 테스트 결과 손실이 더 컸습니다. 우리 스트레스 테스트의 목표는 은행이 충분한 자본을 확보하도록 돕는 것입니다. 흡수 손실은 매우 스트레스가 많은 시나리오에 있으며 이 테스트는 스트레스가 있음을 보여줍니다.”

이사회의 스트레스 테스트는 대형 은행이 경기 침체 기간 동안 경제를 지원할 수 있는지 확인하는 데 도움이 되는 하나의 도구입니다. 이번 테스트는 지난해 말 기준 은행 데이터를 이용해 경기침체와 금융시장 충격을 가상으로 가정해 대형은행의 자본수준, 손실, 수익, 비용을 추정해 회복력을 평가하는 방식이다. 스트레스 테스트의 개별 결과는 은행이 심각한 경기 침체와 금융 시장 충격에서 살아남을 수 있는 능력을 보장하는 데 도움이 되는 은행의 자본 요구 사항을 결정합니다.

테스트된 31개 은행 모두 약 6,850억 달러에 달하는 총 예상 가상 손실을 흡수한 후 가상 경기 침체 기간 동안 보통주에 대한 최소 Tier 1 자본 요건 이상을 유지했습니다. 이러한 압박 속에서 손실을 방지하는 Tier 1 주식의 총자본비율은 12.7%에서 9.9%로 2.8%포인트 하락할 것으로 예상된다. 이는 지난해보다 감소폭이 크긴 하지만 최근 스트레스 테스트 범위 안에 드는 수준이다.

올해의 가상 시나리오는 작년의 시나리오와 매우 유사합니다. 여기에는 상업용 부동산 가격이 40% 하락하고, 빈 사무실 수가 크게 증가하며, 주택 가격이 36% 하락하는 등 심각한 글로벌 불황이 포함됩니다. 실업률도 약 6.5%포인트 상승해 최고치인 10%에 달하고 이에 비례해 경제 생산량도 감소한다.

시나리오가 작년과 상대적으로 변하지 않은 가운데, 올해 테스트에서 자본이 더 많이 감소한 것을 설명하는 세 가지 주요 요인이 있습니다.

• 은행과의 신용카드 잔액이 크게 증가하고 연체율도 높아지면서 신용카드 예상 손실액도 늘어났습니다.
• 은행의 기업 신용 포트폴리오는 더욱 위험해졌으며 이는 은행이 대출 등급을 낮추는 데 부분적으로 반영되어 기업의 예상 손실이 높아졌습니다. 그리고
• 최근 몇 년 동안 비용은 증가하고 수수료 수입은 감소하여 손실을 상쇄할 수 있는 기대 수입이 낮아졌습니다.

총 예상 손실액 6,850억 달러에는 신용카드 손실 약 1,750억 달러, 상업 및 산업 대출 손실 1,420억 달러, 상업용 부동산 손실 약 800억 달러가 포함됩니다. 공개 문서에는 회사의 결과 및 수치를 포함하여 손실에 대한 추가 정보가 포함됩니다.

이사회는 또한 테스트된 모든 은행에 대한 두 가지 자금 스트레스와 가장 크고 가장 복잡한 은행에 대한 두 가지 거래 장부 스트레스를 포함하여 탐색적 분석을 수행했습니다. 탐색적 분석은 더 넓은 은행 시스템에 대한 추가적인 부도 위험을 탐색한다는 점에서 스트레스 테스트와 다릅니다.

자금 조달 압력에는 더 심각하거나 덜 심각한 경기 침체와 함께 예금의 급격한 가격 조정이 포함됩니다. 각 요소에서 대형은행은 전체적으로 최소 자본 요건 이상을 유지하며 자본 비율은 각각 2.7% 포인트, 1.1% 포인트 하락할 것입니다.

다양한 시장 상황에서 5개의 대형 헤지 펀드가 실패하는 등 거래 장부에 대한 압력으로 인해 가장 규모가 크고 정교한 은행은 700억 달러에서 850억 달러 사이의 손실을 입을 것으로 예상됩니다. 결과에 따르면 이들 은행은 헤지펀드에 상당한 노출을 갖고 있지만 다양한 유형의 거래 장부 충격을 견딜 수 있는 것으로 나타났습니다.

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